外匯名稱縮寫

最近在研究外匯，因為剛接觸，所以很多縮寫都不知道是甚麼東東，

大概只認得最常見的USD跟TWD，一整個很虛，

趕緊google一下，順便記錄下來，方便之後查詢。

AED United Arab Emirates, Dirhams

AFN Afghanistan, Afghanis

ALL Albania, Leke

AMD Armenia, Drams

ANG Netherlands Antilles, Guilders (also called Florins)

原來外匯是這樣玩的

之前在別的地方看到的笑話，這算是黑色幽默嗎？

2010年，一美國人到中國旅遊，用10萬美元兌換到68萬人民幣。在中國吃喝玩樂了一年，花了18萬人民幣。2011年，他要回去了，到銀行去，因為人 民幣兌美元升值到1：5，這位美國人用剩下的50萬人民幣換到了10萬美元。白玩了中國人一回，高高興興地回家了...

期貨下單 - ROD、IOC、FOK

立即成交否則取消單 Immediate or Cancel，IOC： 所下委託單必須馬上成交，否則即行取消之委託方式。

全部成交否則取消單 Fill or Kill，FOK：所下委託單必須全數成交，否則立即取消之委託方式。

當日有效單 Rest of Day，ROD：所下委託單限當日有效。

【理論價計算方式】

• 理論價：選擇權理論價是根據 Black-Scholes model ，以台股加權指數與其歷史波動率為參數所計算出來。
• 成交價：選擇權成交價。
• 乖離：成交價與理論價的乖離程度。當成交價偏離理論價愈遠時其乖離愈大，代表未來極有可能進行修 正，產生與理論價格的收斂效應。
• 波動率：選擇權隱含波動率。
• Delta ：衡量選擇權標的物價格變動一個單位時，對選擇權價格的影響。例如履約價 7500 點的台指買權，若其 Delta 值 =0.4812 ，表示台指期貨漲 100 點時，選擇權的價格會增加 48 點。
• Gamma ：衡量  Delta  的敏感度。也就是當標的物價格變動一個單位時，   對 Delta  值的影響。例如履約價 7500 點的台指買權，若其 Gamma 值 =0.0008 ，表示台指期貨漲 100 點時，選擇權的 Delta 值會增加 0.08 。
• Theta ：衡量選擇權時間價值流失的速度。  Theta  負值越大，選擇權的價格受到選擇權到期日逼近的影響越大。例如履約價 7500 點的台指買權，若其 Theta 值 =-4.0149 ，表示在標的價格不變的情況下，選擇權的價格每日會減少 4 點。
• Vega ：衡量選擇權隱含波動率變動一個單位時，對選擇權價格的影響。例如履約價 7500 點的台指買權，若其 Vega 值 =7.6241 ，表示隱含波動率增加 1 個百分點時，選擇權的價格會增加 7.6 點。

CANSLIM投資法則

威廉．歐尼爾研究1953年開始至1990年間，美國表現最好的500家上市公司，整理出其具的共同 特性，發展出CANSLIM的投資哲學：

1. C：當季盈餘成長率至少18~20%  (Current quarterly earning per share must be up at least 18~20%)。
2. A：過去五年盈餘顯著成長，複合成長率15~50%或以上  (Annual earning per share should be meaningful growth over the last five years, the annual compounded growth rate of earnings in the superior firms should be from 15% to 50%, or even more per year)。
3. N：新產品、新管理階層或股價創新高，忘記低價股，股價低通常有其理由存在  (Buy companies with new products, new management, or significant new changes in their industry conditions, and most important, buy stocks as they initially make new highs in price. Forget cheap stocks—they are usually cheap for a good reason)。

包寧傑帶狀(B-Band)

包寧傑帶狀(B-Band)

公式：(B-BAND上限-B-BAND下限)/B-BAND中線 *100
 
包寧傑帶狀(B-Band)是由一條均線上下加減 n倍標準差所構成，其中均線的上揚或下彎可以讓我們很清楚的看出行情的走勢方向，而上下通道界線則劃定了短線價格的波動區間。
假設係常態分配情形，如果採1 倍標準差則可預判下一根K棒有68%的機率價格會在通道間波動，2倍標準差則是95%的機率會在通道間波動。雖然價格波動並不符合常態分佈，上述的68% 或是95%並不是精準值，價格往往也做出超乎預期的波動，但並無損其實務運用，短線上的進出或是停損停利B-Band仍很有參考價值，即便不能精準提供進出點，上下界所圈出的價格波動範圍告訴我們在這中間的價格走勢隨機機率甚高，而濾掉了許多不必要的過度進出操作。